核心财务指标稳健 规模大幅增长

报告期内基金核心财务数据表现亮眼，本期实现利润2285.85万元，期末净资产规模达34.54亿元，较2025年末的20.05亿元大幅增长72.26%，盈利与规模同步提升。

全周期净值表现 持续跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期超额收益优势突出，合同生效至今累计超额收益达18.29%。

跟踪运作精准 误差远低于合同上限

报告期内基金采用优化抽样复制法，以流动性为核心指标选取关键期限国债活跃券构建组合，与标的指数久期完全匹配。期间基金日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差0.33%，远低于基金合同约定的3%上限，精准实现跟踪目标。

中期业绩稳健 净值增长1.84%

截至2026年6月30日，该基金份额净值达117.5462元，2026年上半年份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为1.13%，超额收益显著。

后市预判收益率 窄幅下行

管理人判断2026年债券收益率小幅下移趋势不改，10年期国债收益率有望下破1.70%，全年在1.6%-1.8%区间窄幅波动，30年期国债下半年将迎来流畅下行行情，可重点关注超长债下行空间博取资本利得。

基金费用支出 合规可控

报告期内基金管理费、托管费支出均处于合理区间，相关费率严格按照基金合同约定计提。

交易成本极低 应付交易费5.49万元

报告期末基金应付交易费用合计5.49万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用，整体交易成本极低。

债券投资收益 合计超千万元

该基金为纯国债配置产品，无股票类资产投资，报告期内债券投资收益合计1007.06万元，其中买卖债券差价收入24.26万元。

关联方交易单元 零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、债券回购及权证交易，无应支付关联方的佣金，关联交易合规透明。

前五大国债持仓 占比超86%

基金全部资产均配置于国家债券，前五大重仓国债合计公允价值占基金资产净值比例合计86.25%，持仓集中于高流动性活跃券。

机构持有占比 接近95%

期末基金总持有人户数为2277户，户均持有基金份额12906.25份，机构投资者持有份额占总份额比例94.84%，个人投资者持有占比仅5.16%，机构配置属性突出。

从业人员零持有 本基金份额

期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理持有本开放式基金份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金的情况。

中期份额规模 大增69.16%

报告期内基金总申购份额2603万份，总赎回份额1401.5万份，净申购1201.5万份，期末基金份额总额达2938.75万份，较期初的1737.25万份增长69.16%。净资产合计从期初的20.05亿元增长至期末的34.54亿元，规模扩张明显。

仅长江证券单元 完成全部债券交易

报告期内基金租用27家证券公司的交易单元，所有股票交易、债券回购交易、权证交易成交金额均为0，仅通过长江证券交易单元完成全部3.83亿元的债券交易，占当期债券成交总额比例100%。

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