建信沪深300指数增强(LOF)上半年盈利3913.69万元 半年超额收益最高2.99%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，建信沪深300指数增强(LOF)两类份额均实现正向盈利，合计总利润达3913.69万元，期末基金净资产合计3.18亿元，其中A类份额本期利润2913.39万元，C类份额本期利润1000.30万元，盈利结构清晰。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2502.81 | 815.15 |
| 本期利润（万元） | 2913.39 | 1000.30 |
| 期末净资产（万元） | 29086.75 | 2665.03 |
| 期末份额净值（元） | 1.5683 | 1.5302 |
| 累计净值增长率（成立至今） | 56.83% | 51.47% |
全周期超额收益优势显著
报告期内两类份额净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，且净值波动率与基准完全持平，跟踪控制效果优异，长期维度超额收益累积效应突出。
A类份额各阶段收益表现如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 10.19% | 7.20% | 2.99% |
| 过去1年 | 27.00% | 25.13% | 1.87% |
| 过去3年 | 35.97% | 28.26% | 7.71% |
| 过去5年 | 7.66% | -4.02% | 11.68% |
| 成立至今 | 56.83% | 25.75% | 31.08% |
C类份额各阶段收益表现如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 9.96% | 7.20% | 2.76% |
| 过去1年 | 26.47% | 25.13% | 1.34% |
| 过去3年 | 34.35% | 28.26% | 6.09% |
| 过去5年 | 5.52% | -4.02% | 9.54% |
| 成立至今 | 51.47% | 25.03% | 26.44% |
量化增强运作成效突出
报告期内基金以量化模型为核心开展指数增强管理，行业配置权重与业绩比较基准高度匹配，个股层面保持适度分散均衡，在紧密贴合指数表现的基础上平稳累积超额回报。基金维持适中换手率，有效压低交易成本，跟踪误差处于中等偏低区间，规避组合表现相对基准大幅偏离的风险，同时通过适度参与新股申购为组合收益带来正向贡献，在沪深300指数成分股常规调整时，管理人及时同步调整投资组合，实现持仓平稳过渡。
后市结构性机会值得关注
2026年上半年我国经济总体平稳运行，GDP同比增长约4.7%，呈现“总量稳、结构分化”特征。管理人对下半年中国经济持谨慎乐观态度，“十五五”规划相关中长期部署陆续落地，宏观调控政策储备充足，消费有望温和回升，外需在市场多元化支撑下保持韧性。A股市场系统性大幅下行风险可控，主要指数估值相对无风险利率仍具吸引力，市场或以震荡整固、结构轮动方式演进，结构性机会将更为丰富。后续基金将持续跟踪宏观经济与市场变化，在有效跟踪标的指数的基础上争取更稳健的超额收益。
当期费用支出同比明显下降
报告期内基金管理费、托管费等费用支出较上年同期显著降低，对应规模缩减后费率计提相应减少，整体费用结构清晰透明。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 198.13 | 326.43 |
| 基金托管费 | 39.63 | 65.29 |
| 销售服务费 | 20.16 | 44.28 |
股票价差收益表现稳定
报告期内应付交易费用合计112.83万元，全部为交易所市场交易相关费用。股票投资收益合计3222.63万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额10.47亿元，扣除卖出成本与交易费用后实现稳定价差收益。
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 104738.96 |
| 卖出股票成本总额 | 101414.06 |
| 交易费用 | 102.27 |
| 买卖股票差价收入 | 3222.63 |
关联交易独立性充分保障
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易环节的独立性得到充分保障，避免关联交易对组合收益造成不必要的扰动。
持仓兼顾指数代表性与弹性
期末基金股票投资总公允价值2.98亿元，占基金资产净值比例93.98%。指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、贵州茅台，合计占基金资产净值比例13.24%；积极投资部分前三大重仓股分别为翱捷科技、中瓷电子、中电港，合计占基金资产净值比例2.46%，整体持仓既覆盖沪深300核心权重标的，也通过少量积极布局增厚增强收益弹性。
持有人结构高度分散
报告期末基金总持有人户数83867户，全部为个人投资者持有，无机构投资者持仓，户均持有基金份额2419.16份，不存在单一投资者份额占比超过20%的情况，持有人结构高度分散，申赎行为对基金运作的冲击成本较低。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 79901 | 2321.26 | 100% |
| C类 | 3966 | 4391.39 | 100% |
| 合计 | 83867 | 2419.16 | 100% |
从业人员实现利益适度绑定
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金3.01万份，占基金总份额比例0.01%，其中基金经理持有A类份额处于0~10万份区间，实现了管理人团队与持有人利益的适度绑定，运作决策的一致性进一步提升。
开放式申赎符合正常特征
报告期内A类基金总申购份额7288.24万份，总赎回份额9101.79万份，期末份额1.85亿份；C类基金总申购份额1023.91万份，总赎回份额8327.85万份，期末份额1741.63万份，整体份额变动符合开放式指数基金的正常申赎特征，未出现异常大额申赎冲击。
券商交易单元分配均衡合理
报告期内基金共租用3家券商交易单元开展股票交易，总成交金额19.71亿元，合计支付佣金37.29万元，交易集中度处于合理区间，券商研究等配套服务覆盖充分。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 122488.38 | 62.29% | 22.77 | 61.05% |
| 国泰海通证券 | 45618.01 | 23.20% | 8.94 | 23.96% |
| 广发证券 | 28527.20 | 14.51% | 5.59 | 14.98% |
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