核心财务指标表现稳健

报告期内两类份额合计实现正向盈利，核心财务数据表现亮眼。截至2026年6月末，两类份额合计实现本期利润2139.75万元，期末总净资产达4.41亿元。

从净资产变动维度看，报告期内基金净资产合计较期初减少2987.22万元，其中综合收益贡献2139.75万元，份额交易带来的净资产变动为-5126.97万元。

各阶段净值超额优势突出

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势十分突出。A/B类份额自合同生效以来累计净值增长率达590.95%，较同期业绩比较基准高出128.96个百分点。

C类份额自2017年设立以来累计净值增长率76.73%，较同期业绩比较基准高出38.65个百分点，各阶段收益均实现对基准的超额覆盖。

量化增强策略运行平稳

2026年上半年市场呈现中大盘成长占优格局，巨潮100指数同期上涨3.54%。本基金持续深耕多因子量化选股增强模型，通过Level-2数据挖掘高频量价因子，结合AI大模型拓展特色Alpha因子来源，同时利用AI工具优化风险管理框架。截至报告期末，组合整体风格均衡，在Barra风格因子上暴露度较低，低估值因子暴露先降后升，成长因子暴露先升后降，日跟踪误差严格控制在0.5%以内的合同约定范围内。

当期业绩超额表现达标

报告期内融通巨潮100指数A/B份额净值增长率5.07%，C类份额净值增长率4.77%，分别较同期业绩比较基准3.40%的收益率高出1.67个百分点、1.37个百分点，超额收益表现符合基金增强型指数产品的定位，跟踪误差控制效果优异。

后市聚焦大盘核心资产

管理人认为2026年下半年国内稳增长政策持续发力，经济基本面有望企稳向好，上市公司盈利端将迎来进一步改善。外部美联储货币政策转向鹰派带来的扰动属于阶段性影响，A股受冲击程度相对可控。风格层面市场驱动力将从估值修复转向盈利驱动，具备真实盈利兑现能力的行业龙头占优，中大盘风格更具配置价值。巨潮100指数聚焦大盘核心资产，成长价值均衡配置，抗风险能力突出，长期将受益于长线价值资金的持续布局。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用支出合规透明，管理费、托管费均按照合同约定费率计提。

其中管理费中125.70万元为支付给销售机构的客户维护费，137.30万元为基金管理人净管理费。

交易成本控制处于合理区间

报告期内基金应付交易费用期末余额4.99万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票相关交易费用合计22.07万元，占股票买卖差价收入的比例不足1%，交易成本控制处于合理区间。

股票投资收益大幅增长

报告期内基金实现股票投资收益2339.72万元，全部来自买卖股票差价收入，较2025年同期的593.60万元大幅增长294%。当期卖出股票成交总额2.33亿元，扣除卖出股票成本2.10亿元及交易费用后，差价收益表现亮眼。

关联方交易合规有序

报告期内通过关联方诚通证券交易单元完成的股票成交金额2.51亿元，占当期股票成交总额的60.30%，对应支付佣金4.67万元，占当期佣金总量的60.31%。期末应付诚通证券佣金余额2.76万元，占期末应付佣金总额的55.27%，相关交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，同时获得券商提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

重仓核心指数成分股

期末基金股票投资公允价值4.17亿元，占基金资产净值比例94.58%，前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，持仓占比均超过4%，全部为巨潮100指数成分股，指数投资部分合计占基金资产净值比例90.70%，积极投资部分占比3.88%。

持有人结构高度分散

期末基金总持有人户数2.42万户，户均持有基金份额1.47万份，持有人结构高度分散，个人投资者持有份额占总份额比例达99.93%，机构投资者持有占比仅0.07%。

基金管理人从业人员合计持有本基金15.89万份，占基金总份额比例0.04481%，其中C类份额从业人员持有占比达4.19%，体现内部人员对基金产品的认可度。

开放式份额规模小幅变动

报告期内两类份额总申购金额对应份额700.70万份，总赎回份额5008.54万份，期末总份额3.55亿份，较期初的3.98亿份有所下降。

券商交易单元布局合理

本基金合计租用7家券商的8个交易单元，报告期内仅诚通证券、国泰海通证券两个交易单元发生股票交易，合计覆盖100%的股票成交金额，其余交易单元均未发生交易，布局合理。

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